Dzagoev, là em út trong gia đình có 2 anh em của ông bà Yelizbar và Lyana, sinh ra và lớn lên ở Beslan, Phía Bắc Ossetia, và cả gia đình anh đều là người Ossestia, chuyển tới vào năm 1989[2]. Anh chơi bóng trên đường phố cùng người anh Gela và được mẹ đưa tới đội trẻ của Terek Beslan[3].

Vào năm 2002, Dzagoev chuyển tới Vladikavkaz để chơi cho một đội bóng địa phương, Yunost. Anh mô tả Valery Gazzaev, một huyền thoại bóng đá Ossetia người mà sau này trở thành huấn luyện viên của CSKA Moscow là một thần tượng từ hồi nhỏ của anh và cho biết Evgeni Aldonin và Frank Lampard là những hình mẫu để anh học tập.[3]

Vào tháng 7 năm 2005, Dzagoev gia nhập học viện bóng đá Konoplyov.[4]